ETF Comparison: PRF vs PDBC
Popisy ETF
PRF - Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
The Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF provides exposure to the largest US equities, using a fundamental weighting methodology based on book value, cash flow, sales, and dividends. This alternative approach breaks the link between stock price and security allocation, offering a unique risk/return profile compared to traditional market capitalization-weighted indices. The fund features a broad-based portfolio with significant allocations to financials and industrials/energy sectors.
PDBC - Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
The Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF is an actively managed exchange-traded fund that provides diversified exposure to commodity futures, aiming to avoid negative roll yield and offering a tax-efficient solution without the need for a K-1 form.
Srovnávací tabulka
| PRF | PDBC | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF |
| Fund Provider | Invesco | Invesco |
| Index | FTSE RAFI US 1000 Index | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Commodity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.39% | 0.59% |
| Inception Date | 2005-12-19 | 2014-11-07 |
| Number Of Holdings | 1009 | 5 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | Global |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.