ETF Comparison: PHEF vs IS0V
Popisy ETF
PHEF - Morgan Stanley Scientific Beta HFE Pacific ex-Jap Equity 6F EW UCITS ETF
The Morgan Stanley Scientific Beta HFE Pacific ex-Jap Equity 6F EW UCITS ETF is an equity fund that tracks the Scientific Beta Developed Asia-Pacific ex-Japan HFI Multi-Beta Multi-Strategy Six-Factor Equal Weight Market Beta Adjusted index. The fund focuses on equities from the Pacific region (excluding Japan) and uses a multi-factor strategy to select securities based on six style factors: Size, Value, Momentum, Low Volatility, High Profitability, and Low Investment. The fund has an expense ratio of 0.3% and is domiciled in Ireland.
IS0V - iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Dist)
The iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Dist) is an equity fund that tracks the MSCI Europe Diversified Multiple-Factor index, investing in European developed markets with a multi-factor strategy that considers value, momentum, quality, and small size. The fund distributes dividends quarterly and has a low expense ratio of 0.45%.
Srovnávací tabulka
| PHEF | IS0V | |
|---|---|---|
| Název fondu | Morgan Stanley Scientific Beta HFE Pacific ex-Jap Equity 6F EW UCITS ETF | iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Dist) |
| Fund Provider | Morgan Stanley | BlackRock |
| Index | Scientific Beta Developed Asia-Pacific ex-Japan HFI Multi-Beta Multi-Strategy Six-Factor Equal Weight Market Beta Adjusted | MSCI Europe Diversified Multiple-Factor |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.45% |
| Inception Date | 2017-12-08 | 2018-02-23 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Asia-Pacific | Europe |
| Investment Style | Multi-Factor | Multi-Factor |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.