ETF Comparison: PGF vs LIT
Popisy ETF
PGF - Invesco Financial Preferred ETF
The Invesco Financial Preferred ETF (PGF) provides investors with exposure to preferred stocks in the financial sector, offering a unique combination of relatively stable income and lower volatility compared to common stocks. The fund's concentrated portfolio of 95 holdings is focused on the US financial sector, making it suitable for investors seeking to boost yields in their portfolio or reduce risk while maintaining some equity exposure.
LIT - Global X Lithium & Battery Tech ETF
The Global X Lithium & Battery Tech ETF provides exposure to companies involved in the lithium industry, offering a play on the growing demand for this key component in next-generation technologies. The fund's diversified portfolio of 41 holdings tracks the Stuttgart Solactive AG Global Lithium Index, giving investors access to a volatile but potentially powerful tool for betting on the lithium market.
Srovnávací tabulka
| PGF | LIT | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco Financial Preferred ETF | Global X Lithium & Battery Tech ETF |
| Fund Provider | Invesco | Mirae Asset |
| Index | ICE Bofa Exchange-Listed Fixed Rate Financial Preferred Securities | Stuttgart Solactive AG Global Lithium (USD) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.56% | 0.75% |
| Inception Date | 2006-12-01 | 2010-07-22 |
| Number Of Holdings | 95 | 41 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Micro-Cap | Micro-Cap |
| Sector | Financials | Materials |
| Sector Detail | Banks | Lithium |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.