ETF Comparison: OM3F vs IBCD
Popisy ETF
OM3F - iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist)
The iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI index, providing exposure to Euro-denominated corporate bonds with a focus on environmental, social, and governance (ESG) considerations. The fund is designed to offer a cost-effective and diversified investment solution for investors seeking to align their bond portfolios with sustainable principles.
IBCD - iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
The iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) is a bond ETF that tracks the iBoxx USD Liquid Investment Grade index, providing exposure to the most liquid US Dollar denominated corporate bonds with an investment grade rating. The fund is distributed quarterly and has a low expense ratio of 0.20% p.a.
Srovnávací tabulka
| OM3F | IBCD | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI | iBoxx® USD Liquid Investment Grade |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.2% |
| Inception Date | 2018-06-28 | 2003-05-16 |
| Number Of Holdings | 2894 | 2817 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Europe | Global |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Bond Type | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.