ETF Comparison: LYMZ vs DXS3
Popisy ETF
LYMZ - Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc
The Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc is an exchange-traded fund that seeks to track the EURO STOXX 50 Leverage (2x) index, which tracks the two times leveraged performance of the EURO STOXX 50 on a daily basis. The fund provides exposure to the largest companies in the eurozone, with a focus on European equities.
DXS3 - Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C
The Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that seeks to provide inverse daily exposure to the S&P 500 index, which tracks the largest US stocks. The fund uses a synthetic replication method with a swap and has an expense ratio of 0.5%. It is an accumulating fund, meaning dividends are reinvested in the ETF.
Srovnávací tabulka
| LYMZ | DXS3 | |
|---|---|---|
| Název fondu | Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | Amundi | Deutsche Bank |
| Index | EURO STOXX® 50 Leverage (2x) | S&P 500® Short |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.4% | 0.5% |
| Inception Date | 2007-06-04 | 2008-01-15 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | United States |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.