ETF Comparison: KOLD vs UGL
Popisy ETF
KOLD - ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
The ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas ETF provides 2x daily inverse leveraged exposure to natural gas, making it a high-risk, high-reward investment option for sophisticated investors. It tracks the Bloomberg Natural Gas Index, which is comprised of natural gas futures contracts, and is designed to perform well when natural gas prices decline. This ETF is not suitable for long-term, buy-and-hold portfolios and should be monitored closely due to its daily reset feature.
UGL - ProShares Ultra Gold
The ProShares Ultra Gold ETF provides 2x daily leverage to gold prices, making it a powerful tool for investors with a bullish outlook on precious metals. However, due to its daily reset feature and explicit leverage, it's only suitable for sophisticated investors who can closely monitor their position and have a high tolerance for risk and volatility.
Srovnávací tabulka
| KOLD | UGL | |
|---|---|---|
| Název fondu | ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | ProShares Ultra Gold |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | Proshare Advisors LLC |
| Index | Bloomberg Natural Gas (200%) | Bloomberg Gold (-200%) |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.95% |
| Inception Date | 2011-10-04 | 2008-12-01 |
| Number Of Holdings | 1 | 1 |
| Region | Global | Global |
| Sector | Energy | Materials |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.