ETF Comparison: IWF vs IWD
Popisy ETF
IWF - iShares Russell 1000 Growth ETF
The iShares Russell 1000 Growth ETF is an equity fund that tracks the Russell 1000 Growth Index, providing exposure to large-cap growth companies in the US equity market. The fund offers diversification benefits and potential for long-term capital appreciation, with a focus on technology, industrials, energy, and consumer goods sectors.
IWD - iShares Russell 1000 Value ETF
The iShares Russell 1000 Value ETF provides exposure to large-cap companies that exhibit value characteristics within the U.S. equity market, offering a diversified portfolio with a focus on financials, energy, and healthcare sectors. This fund is suitable for investors seeking long-term growth and income with a value investment style.
Srovnávací tabulka
| IWF | IWD | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Russell 1000 Growth ETF | iShares Russell 1000 Value ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | Russell 1000 Growth Index | Russell 1000 Value Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.19% | 0.19% |
| Inception Date | 2000-05-22 | 2000-05-22 |
| Number Of Holdings | 396 | 874 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Value |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.