ETF Comparison: IVW vs XLV
Popisy ETF
IVW - iShares S&P 500 Growth ETF
The iShares S&P 500 Growth ETF is an equity fund that tracks the performance of large-cap growth companies in the US market. It provides investors with exposure to a diversified portfolio of growth stocks, which can offer high profit potential but also come with higher risk. The fund is suitable for investors with a long-term horizon seeking capital appreciation and willing to take on the associated risks.
XLV - Health Care Select Sector SPDR Fund
The Health Care Select Sector SPDR Fund is an equity ETF that tracks the Health Care Select Sector Index, providing exposure to the U.S. health care sector. It offers a cost-effective way to invest in a diversified portfolio of large-cap health care companies, making it an attractive option for investors seeking to tilt their exposure towards lower-risk industries or establish a long-term position in the health care sector.
Srovnávací tabulka
| IVW | XLV | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares S&P 500 Growth ETF | Health Care Select Sector SPDR Fund |
| Fund Provider | BlackRock | State Street |
| Index | S&P 500 Growth | Health Care Select Sector |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.09% |
| Inception Date | 2000-05-22 | 1998-12-16 |
| Number Of Holdings | 232 | 64 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Healthcare |
| Sector Detail | Software | Health Care |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.