ETF Comparison: IUSZ vs IUSA
Popisy ETF
IUSZ - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)
The iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) is a large, low-cost ETF that tracks the FTSE 100 index, providing exposure to the 100 largest UK stocks. It offers a diversified portfolio with a total expense ratio of 0.07% p.a. and distributes dividends quarterly.
IUSA - iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
The iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) is a large-cap equity fund that tracks the S&P 500 index, providing exposure to the 500 largest US stocks. The fund has a low expense ratio of 0.07% and distributes dividends quarterly. With over 16 billion in assets under management, it is a well-established fund that has been in operation since 2002.
Srovnávací tabulka
| IUSZ | IUSA | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | FTSE 100 | S&P 500 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.07% |
| Inception Date | 2000-04-27 | 2002-03-15 |
| Number Of Holdings | 103 | 503 |
| Currency | GBP | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | United Kingdom | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.