ETF Comparison: IQQJ vs UIM5
Popisy ETF
IQQJ - iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)
The iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) is an equity fund that tracks the MSCI Japan index, providing exposure to leading Japanese stocks. With a low expense ratio of 0.12%, it is a cost-effective option for investors seeking to invest in the Japanese market. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and distributes dividends to investors semi-annually.
UIM5 - UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis
The UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis is an equity fund that tracks the MSCI Japan index, providing investors with exposure to leading Japanese stocks. With a low expense ratio of 0.12% p.a., it is a cost-effective way to invest in the Japanese market. The fund distributes dividends semi-annually and has a large asset base of 685m Euro.
Srovnávací tabulka
| IQQJ | UIM5 | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis |
| Fund Provider | BlackRock | UBS |
| Index | MSCI Japan | MSCI Japan |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.12% |
| Inception Date | 2004-10-01 | 2001-10-30 |
| Number Of Holdings | 218 | 217 |
| Currency | USD | JPY |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Japan | Japan |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.