ETF Comparison: IQQE vs IUS7
Popisy ETF
IQQE - iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)
The iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) is an equity fund that tracks the MSCI Emerging Markets index, providing exposure to stocks from emerging markets worldwide. With a low expense ratio of 0.18%, this fund offers a cost-effective way to invest in emerging markets. The fund is distributed quarterly and has a large asset base of 4,434 million euros.
IUS7 - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)
The iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) is an exchange-traded fund that tracks the JP Morgan EMBI Global Core index, providing investors with exposure to US Dollar denominated sovereign and quasi-sovereign bonds from Emerging Markets countries with a minimum time to maturity of 2 years.
Srovnávací tabulka
| IQQE | IUS7 | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI Emerging Markets | JP Morgan EMBI Global Core |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.45% |
| Inception Date | 2005-11-18 | 2008-02-15 |
| Number Of Holdings | 1239 | 624 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Emerging Markets | Emerging Markets |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.