ETF Comparison: IQQ2 vs MOED
Popisy ETF
IQQ2 - iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)
The iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) is an equity ETF that tracks the MSCI USA Momentum index, investing in US stocks with high price momentum. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and distributes dividends semi-annually. With a low expense ratio of 0.2%, it is a cost-effective option for investors seeking exposure to the US equity market.
MOED - BNP Paribas Easy ESG Momentum Europe UCITS ETF
The BNP Paribas Easy ESG Momentum Europe UCITS ETF is an equity fund that tracks the BNP Paribas Momentum Europe ESG index, investing in European stocks with high price momentum while adhering to environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The fund is domiciled in Luxembourg and has a total expense ratio of 0.31%.
Srovnávací tabulka
| IQQ2 | MOED | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | BNP Paribas Easy ESG Momentum Europe UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BNP Paribas |
| Index | MSCI USA Momentum | BNP Paribas Momentum Europe ESG |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.31% |
| Inception Date | 2018-02-21 | 2017-01-31 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | United States | Europe |
| Investment Style | Momentum | Momentum |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.