ETF Comparison: INCU vs WINC
Popisy ETF
INCU - iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF USD (Dist)
The iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF USD (Dist) is an actively managed equity ETF that invests in US companies, utilizing quantitative forecast models and ESG criteria to select its holdings. The fund aims to generate additional income by selling call options and buying futures on a US large cap equity index, with a total expense ratio of 0.35% p.a..
WINC - iShares World Equity High Income UCITS ETF USD (Dist)
The iShares World Equity High Income UCITS ETF USD (Dist) is an actively managed equity ETF that invests in companies from developed markets worldwide, with a focus on generating high income. The fund uses quantitative models and ESG criteria to select its holdings and aims to generate additional income through call options and futures on large and mid-cap indices.
Srovnávací tabulka
| INCU | WINC | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF USD (Dist) | iShares World Equity High Income UCITS ETF USD (Dist) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | iShares U.S. Equity High Income | iShares World Equity High Income |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.35% |
| Inception Date | 2024-03-22 | 2024-03-22 |
| Number Of Holdings | 146 | 246 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | United States | Global |
| Investment Style | Income | Income |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.