ETF Comparison: IJH vs SCHG
Popisy ETF
IJH - iShares Core S&P Mid-Cap ETF
The iShares Core S&P Mid-Cap ETF provides diversified exposure to mid-cap U.S. stocks, making it a suitable addition to long-term, buy-and-hold portfolios. With a competitive expense ratio, this fund offers a balanced portfolio of nearly 400 individual stocks, weighted by market capitalization.
SCHG - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
The Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index, providing investors with exposure to large-cap growth companies in the US equity market. The fund offers a diversified portfolio of approximately 500 holdings, with a focus on technology, industrials, healthcare, energy, and consumer goods. This ETF is suitable for investors seeking long-term capital appreciation and willing to take on the associated risks of growth stocks.
Srovnávací tabulka
| IJH | SCHG | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Charles Schwab |
| Index | S&P MidCap 400 | Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.05% | 0.04% |
| Inception Date | 2000-05-22 | 2009-12-11 |
| Number Of Holdings | 403 | 249 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Mid-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.