ETF Comparison: IEV vs BBEU
Popisy ETF
IEV - iShares Europe ETF
The iShares Europe ETF provides investors with broad exposure to developed Europe, tracking the S&P Europe 350 Index. The fund offers a diversified portfolio of large-cap stocks across various sectors and economies, making it a suitable building block for a long-term buy-and-hold portfolio. With a market capitalization-weighted approach, IEV provides an efficient way to establish a Europe bias, although investors should be aware of the relatively high expense ratio compared to similar funds.
BBEU - JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
The JPMorgan BetaBuilders Europe ETF provides diversified exposure to large-cap European equities, tracking a market capitalization-weighted index of hundreds of European stocks. It offers a cost-effective way to invest in the European market, making it a suitable core holding for a long-term investment portfolio.
Srovnávací tabulka
| IEV | BBEU | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Europe ETF | JPMorgan BetaBuilders Europe ETF |
| Fund Provider | BlackRock | JPMorgan Chase |
| Index | S&P Europe 350 Index | Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.67% | 0.09% |
| Inception Date | 2000-07-25 | 2018-06-15 |
| Number Of Holdings | 363 | 424 |
| Region | Europe | Europe |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.