ETF Comparison: IBC1 vs IUSQ
Popisy ETF
IBC1 - iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
The iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) is a bond ETF that tracks the IDC US Treasury Short Term index, investing in US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury with a time to maturity of 0-1 year. The fund aims to provide investors with a low-cost and diversified exposure to the US government bond market.
IUSQ - iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
The iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) is a large-cap equity fund that tracks the MSCI All Country World Index (ACWI), providing exposure to large- and mid-cap stocks from 23 developed and 24 emerging markets worldwide. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and accumulates dividends to reinvest in the ETF.
Srovnávací tabulka
| IBC1 | IUSQ | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | IDC US Treasury Short Term | MSCI ACWI |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.2% |
| Inception Date | 2019-02-20 | 2011-10-21 |
| Number Of Holdings | 82 | 2451 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | Global |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.