ETF Comparison: H4ZF vs H412
Popisy ETF
H4ZF - HSBC S&P 500 UCITS ETF USD
The HSBC S&P 500 UCITS ETF USD is an exchange-traded fund that tracks the S&P 500 index, providing investors with exposure to the 500 largest US stocks. The fund uses a full replication strategy to track the underlying index and distributes dividends semi-annually. With a total expense ratio of 0.09% p.a., it offers a cost-effective way to invest in the US equity market.
H412 - HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD
The HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD is an exchange-traded fund that tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select index, focusing on large and mid-cap US securities with a strong emphasis on environmental, social, and governance (ESG) considerations. The fund aims to reduce carbon emissions and fossil fuel consumption by 50% each and improve ESG ratings by 20% compared to its parent index. It excludes sectors and companies involved in weapons, thermal coal, tobacco, nuclear power, and non-compliance with UN Global Compact principles.
Srovnávací tabulka
| H4ZF | H412 | |
|---|---|---|
| Název fondu | HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD |
| Fund Provider | HSBC | HSBC |
| Index | S&P 500 | FTSE USA ESG Low Carbon Select |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.12% |
| Inception Date | 2010-05-14 | 2020-06-04 |
| Number Of Holdings | 502 | 417 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap, Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.