ETF Comparison: GSG vs COMT
Popisy ETF
GSG - iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
The iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF provides broad commodity exposure, with a heavy tilt towards energy resources, including crude oil, natural gas, and other energy commodities. It offers a unique blend of energy and commodity exposure, making it a distinct option for investors seeking to diversify their portfolios.
COMT - iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
The iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF is a multi-asset fund that tracks the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, providing broad exposure to commodities markets. The fund uses an optimized strategy to dynamically roll its commodity positions, aiming to maximize returns while minimizing risk.
Srovnávací tabulka
| GSG | COMT | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | S&P GSCI Total Return Index | S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index |
| Asset Class | Commodity | Multi-Asset |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.75% | 0.48% |
| Inception Date | 2006-07-10 | 2014-10-15 |
| Number Of Holdings | 1 | 44 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | Developed Markets |
| Sector | Energy | Commodities |
| Sector Detail | Energy Commodities | Broad Market |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.