ETF Comparison: GREN vs GACA
Popisy ETF
GREN - Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
The Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) is an investment-grade bond ETF that tracks the Solactive Global Green Bond Select (GBP Hedged) index, providing exposure to a diversified portfolio of green bonds with all maturities. The fund is currency hedged to British Pound (GBP) and has a total expense ratio of 0.22% p.a.
GACA - Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)
The Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) is an exchange-traded fund that tracks the Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity index, focusing on large-cap US equities with a multi-factor strategy that incorporates value, momentum, quality, and low volatility. The fund aims to provide long-term capital growth and income, with a competitive expense ratio of 0.14% p.a.
Srovnávací tabulka
| GREN | GACA | |
|---|---|---|
| Název fondu | Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) |
| Fund Provider | Goldman Sachs | Goldman Sachs |
| Index | Solactive Global Green Bond Select (GBP Hedged) | Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.22% | 0.14% |
| Inception Date | 2024-02-13 | 2019-09-23 |
| Currency | GBP | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Global | United States |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.