ETF Comparison: GOVI vs GOVT
Popisy ETF
GOVI - Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
The Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF is an exchange-traded fund that tracks the ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y) index, providing investors with diversified exposure to the US Treasury bond market with a focus on investment-grade securities.
GOVT - iShares U.S. Treasury Bond ETF
The iShares U.S. Treasury Bond ETF provides broad-based exposure to U.S. Treasuries with a range of maturities, offering a diversified fixed income investment option for investors seeking to allocate to the government bond market.
Srovnávací tabulka
| GOVI | GOVT | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | iShares U.S. Treasury Bond ETF |
| Fund Provider | Invesco | BlackRock |
| Index | ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y) | ICE U.S. Treasury Core Bond Index |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.05% |
| Inception Date | 2007-10-11 | 2012-02-14 |
| Number Of Holdings | 31 | 202 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Government Bonds | Government Bonds |
| Bond Type | Government Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.