ETF Comparison: GLDI vs IFED
Popisy ETF
GLDI - UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033
The UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 is an exchange-traded note that provides investors with exposure to the price of gold, while also generating income through a covered call strategy. The ETN is physically backed by gold and tracks the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index.
IFED - ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN due September 15, 2061
The ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN due September 15, 2061 is an equity exchange-traded note that tracks the performance of the IFED Large-Cap US Equity Index, providing exposure to large-cap US equities. The fund is designed to offer investors a way to invest in the US equity market, with a focus on large-cap companies.
Srovnávací tabulka
| GLDI | IFED | |
|---|---|---|
| Název fondu | UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN due September 15, 2061 |
| Fund Provider | UBS | UBS |
| Index | Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index | IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross |
| Asset Class | Multi-Asset | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.65% | 0.45% |
| Inception Date | 2013-01-28 | 2021-09-14 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.