ETF Comparison: GLAC vs PJS1
Popisy ETF
GLAC - SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged
The SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged is a bond ETF that tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond (CHF Hedged) index, providing exposure to investment-grade bonds issued in emerging and developed markets worldwide, hedged to the Swiss Franc (CHF).
PJS1 - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist
The PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist is an actively managed bond ETF that invests in a diversified portfolio of euro-denominated fixed income securities with maturities of up to 3 years, with a focus on investment-grade rated securities that meet environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria.
Srovnávací tabulka
| GLAC | PJS1 | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged | PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist |
| Fund Provider | State Street | PIMCO |
| Index | Bloomberg Global Aggregate Bond (CHF Hedged) | PIMCO Euro Short Maturity |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.1% | 0.35% |
| Inception Date | 2018-04-06 | 2011-01-11 |
| Number Of Holdings | 9926 | 313 |
| Currency | CHF | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Global | Europe |
| Bond Type | Broad Market | Broad Market |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.