ETF Comparison: GINC vs FEXD
Popisy ETF
GINC - First Trust Global Equity Income UCITS ETF Dist
The First Trust Global Equity Income UCITS ETF Dist is an exchange-traded fund that tracks the Nasdaq Global High Equity Income index, investing in high-quality companies globally with a focus on dividend yield and liquidity. The fund distributes dividends quarterly and has a total expense ratio of 0.60% per annum.
FEXD - First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist
The First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist is an equity fund that tracks the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core index, focusing on large-cap companies in the United States. The fund employs a multi-factor strategy, considering growth and value factors, and distributes dividends quarterly. With a total expense ratio of 0.65%, it provides investors with a cost-effective way to access the US large-cap market.
Srovnávací tabulka
| GINC | FEXD | |
|---|---|---|
| Název fondu | First Trust Global Equity Income UCITS ETF Dist | First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist |
| Fund Provider | First Trust | First Trust |
| Index | Nasdaq Global High Equity Income | Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.6% | 0.65% |
| Inception Date | 2016-10-20 | 2015-05-28 |
| Number Of Holdings | 315 | 375 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Dividend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.