ETF Comparison: FXA vs UUP
Popisy ETF
FXA - Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
The Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) is an exchange-traded fund that provides investors with exposure to the Australian dollar relative to the U.S. dollar. The fund increases in value when the Australian dollar strengthens and declines when the U.S. dollar appreciates, making it a suitable option for those seeking to hedge exchange rate exposure or bet against the U.S. dollar.
UUP - Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
The Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund is an exchange-traded fund that tracks the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, providing investors with exposure to a basket of currencies relative to the U.S. dollar. The fund's value decreases when the trade-weighted basket strengthens and increases when the dollar appreciates, making it a potential hedge against a broad stock market downturn or a bet on a flight to quality.
Srovnávací tabulka
| FXA | UUP | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund |
| Fund Provider | Invesco | Invesco |
| Index | Australian Dollar per U.S. Dollar | Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index |
| Asset Class | Cash & Currencies | Cash & Currencies |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.77% |
| Inception Date | 2006-06-21 | 2007-02-20 |
| Number Of Holdings | 1 | 3 |
| Currency | AUD | USD |
| Region | Australia | United States |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.