ETF Comparison: FXA vs FXF
Popisy ETF
FXA - Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
The Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) is an exchange-traded fund that provides investors with exposure to the Australian dollar relative to the U.S. dollar. The fund increases in value when the Australian dollar strengthens and declines when the U.S. dollar appreciates, making it a suitable option for those seeking to hedge exchange rate exposure or bet against the U.S. dollar.
FXF - Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
The Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust ETF provides exposure to the Swiss franc relative to the U.S. dollar, allowing investors to hedge against exchange rate fluctuations or bet against the US dollar. It is a single-asset fund that tracks the CHF/USD exchange rate, making it a unique option for investors seeking to manage currency risk.
Srovnávací tabulka
| FXA | FXF | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust |
| Fund Provider | Invesco | Invesco |
| Index | Australian Dollar per U.S. Dollar | Swiss Franc |
| Asset Class | Cash & Currencies | Cash & Currencies |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.40% |
| Inception Date | 2006-06-21 | 2006-06-21 |
| Number Of Holdings | 1 | 1 |
| Currency | AUD | CHF |
| Region | Australia | Switzerland |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.