ETF Comparison: FTGN vs JREZ
Popisy ETF
FTGN - First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November Class A Accumulation
The First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November Class A Accumulation is an actively managed equity ETF that tracks the S&P 500 index while employing a buffer strategy to mitigate losses. The fund aims to provide a moderate level of protection against market downturns, with a capped upside potential. It has a total expense ratio of 0.85% and is domiciled in Ireland.
JREZ - JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)
The JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) is an actively managed equity ETF that tracks the JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) index, investing in Eurozone companies while avoiding those with negative ESG impacts. The fund aims to generate a higher return than the MSCI EMU, with a competitive expense ratio of 0.25% p.a.
Srovnávací tabulka
| FTGN | JREZ | |
|---|---|---|
| Název fondu | First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November Class A Accumulation | JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) |
| Fund Provider | First Trust | JPMorgan Chase |
| Index | First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer | JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.85% | 0.25% |
| Inception Date | 2023-11-17 | 2022-04-26 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | Europe |
| Investment Style | Active | Active |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.