ETF Comparison: FTGG vs EXID
Popisy ETF
FTGG - First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF Dist
The First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF Dist is an equity fund that tracks the Nasdaq AlphaDEX Germany index, investing in large and medium-sized German companies using a multi-factor strategy. The fund distributes dividends quarterly and has a total expense ratio of 0.65% p.a.
EXID - iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)
The iShares MDAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) is an equity fund that tracks the MDAX index, comprising 50 German mid-cap stocks listed on the Frankfurt Stock Exchange. The fund aims to provide long-term capital growth by replicating the performance of the underlying index through full replication. With a total expense ratio of 0.51% p.a., the fund distributes dividends quarterly and has a small asset base of EUR 14 million.
Srovnávací tabulka
| FTGG | EXID | |
|---|---|---|
| Název fondu | First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF Dist | iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) |
| Fund Provider | First Trust | BlackRock |
| Index | Nasdaq AlphaDEX® Germany | MDAX |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.65% | 0.51% |
| Inception Date | 2016-04-01 | 2021-04-27 |
| Number Of Holdings | 40 | 50 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Germany | Germany |
| Market Cap | Blend | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.