ETF Comparison: FSMP vs FUSA
Popisy ETF
FSMP - Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged)
The Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) is an actively managed exchange-traded fund that invests in corporate bonds issued by companies worldwide, with a focus on sustainability criteria and fundamental characteristics. The ETF is currency hedged to British Pound (GBP) and has a total expense ratio of 0.30% per annum.
FUSA - Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc
The Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc is an equity fund that tracks the Fidelity US Quality Income index, focusing on high-quality companies in the United States that offer high dividend yields. The fund aims to provide income and long-term growth, with a low expense ratio of 0.25% p.a..
Srovnávací tabulka
| FSMP | FUSA | |
|---|---|---|
| Název fondu | Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) | Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc |
| Fund Provider | Fidelity | Fidelity |
| Index | Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor (GBP Hedged) | Fidelity US Quality Income |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.25% |
| Inception Date | 2021-03-23 | 2017-03-27 |
| Number Of Holdings | 353 | 99 |
| Currency | GBP | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Active | Dividend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.