ETF Comparison: EQTY vs APIE
Popisy ETF
EQTY - Kovitz Core Equity ETF
The Kovitz Core Equity ETF is an actively managed fund that provides broad-based exposure to the global equity market, aiming to deliver long-term growth and income to investors.
APIE - ActivePassive International Equity ETF
The ActivePassive International Equity ETF is an actively managed fund that provides broad-based exposure to the global ex-U.S. equity market, aiming to deliver long-term growth and income.
Srovnávací tabulka
| EQTY | APIE | |
|---|---|---|
| Název fondu | Kovitz Core Equity ETF | ActivePassive International Equity ETF |
| Fund Provider | Focus Financial Partners | Envestnet |
| Index | No Index | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.99% | 0.45% |
| Inception Date | 2022-12-09 | 2023-05-03 |
| Number Of Holdings | 42 | 407 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | Global |
| Investment Style | Active | Active |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.