ETF Comparison: EPP vs VPL
Popisy ETF
EPP - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
The iShares MSCI Pacific ex Japan ETF provides investors with a way to tap into the Asia Pacific region, excluding Japan. This ETF offers a broad-based exposure to developed Asia Pacific economies, with a focus on large-cap stocks. It can be a useful tool for investors looking to fine-tune their international equity exposure, avoiding Japan in favor of more promising economies. The fund is dominated by Australian equities and has a bias towards large-cap and mega-cap stocks, with significant allocations to the banking sector.
VPL - Vanguard FTSE Pacific ETF
The Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) is a low-cost equity fund that tracks the FTSE Developed Asia Pacific Index All Cap Net Tax (US RIC) Index, providing broad exposure to developed markets in the Asia Pacific region. The fund's portfolio is concentrated in Japan and Australia, with a diverse sector allocation and a focus on large-cap stocks. With a low expense ratio and commission-free trading for some investors, VPL is an attractive option for those seeking long-term exposure to advanced Asia Pacific economies.
Srovnávací tabulka
| EPP | VPL | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | Vanguard FTSE Pacific ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Vanguard |
| Index | MSCI Pacific ex-Japan Index | FTSE Developed Asia Pacific Index All Cap Net Tax (US RIC) Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.48% | 0.08% |
| Inception Date | 2001-10-25 | 2005-03-04 |
| Number Of Holdings | 108 | 2438 |
| Region | Asia-Pacific | Asia-Pacific |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.