ETF Comparison: EMHF vs USMUFS
Popisy ETF
EMHF - Morgan Stanley Scientific Beta HFE EM Equity 6F EW UCITS ETF
The Morgan Stanley Scientific Beta HFE EM Equity 6F EW UCITS ETF is an emerging markets equity fund that tracks the Scientific Beta Emerging ex-India HFI Multi-Beta Multi-Strategy Six-Factor EW Market Beta Adjusted index. The fund uses a multi-factor strategy to select stocks based on six style factors: Size, Value, Momentum, Low Volatility, High Profitability, and Low Investment. The ETF is accumulating and has a total expense ratio of 0.30% p.a.
USMUFS - UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
The UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc is an equity fund that tracks the MSCI USA Select Factor Mix (CHF Hedged) index, which consists of large-, mid-, and small-cap US companies. The fund employs a multi-factor strategy, considering factors such as value, quality, momentum, volatility, size, and yield. It is currency hedged to Swiss Francs (CHF) and has a total expense ratio of 0.28% p.a.
Srovnávací tabulka
| EMHF | USMUFS | |
|---|---|---|
| Název fondu | Morgan Stanley Scientific Beta HFE EM Equity 6F EW UCITS ETF | UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
| Fund Provider | Morgan Stanley | UBS |
| Index | Scientific Beta Emerging ex-India HFI Multi-Beta Multi-Strategy Six-Factor EW Market Beta Adjusted | MSCI USA Select Factor Mix (CHF Hedged) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.28% |
| Inception Date | 2017-12-06 | 2017-09-06 |
| Currency | EUR | CHF |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Emerging Markets | United States |
| Investment Style | Multi-Factor | Multi-Factor |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.