ETF Comparison: EJUL vs PPEM
Popisy ETF
EJUL - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July
The Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July is an equity fund that aims to provide investors with exposure to the emerging markets while managing volatility. The fund tracks the MSCI Emerging Markets index and uses a buy-write strategy to generate returns. With a focus on large-cap companies, the fund offers a broad-based exposure to the emerging markets.
PPEM - Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF
The Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF is an actively managed exchange-traded fund that invests in a diversified portfolio of emerging markets equities, with a focus on environmental, social, and governance (ESG) considerations. The fund aims to provide long-term capital growth by investing in a multi-cap range of emerging markets companies, while incorporating ESG principles into its investment process.
Srovnávací tabulka
| EJUL | PPEM | |
|---|---|---|
| Název fondu | Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July | Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF |
| Fund Provider | Innovator | Power Corporation of Canada |
| Index | MSCI Emerging Markets | MSCI Emerging Markets |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.89% | 0.61% |
| Inception Date | 2019-07-01 | 2023-01-19 |
| Number Of Holdings | 2 | 114 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Emerging Markets | Emerging Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.