ETF Comparison: DSI vs SCHV
Popisy ETF
DSI - iShares MSCI KLD 400 Social ETF
The iShares MSCI KLD 400 Social ETF is an equity fund that tracks the MSCI KLD 400 Social Index, investing in large-cap US companies that demonstrate strong environmental, social, and governance (ESG) characteristics. The fund aims to provide a similar risk/return profile to a general US equity benchmark while promoting responsible investing. It offers a diversified portfolio with a balanced sector allocation, making it a suitable option for investors seeking a socially responsible investment approach.
SCHV - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
The Schwab U.S. Large-Cap Value ETF is an exchange-traded fund that tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, providing investors with exposure to large-cap companies that exhibit value characteristics within the U.S. equity market. The fund offers a diversified portfolio of approximately 300 holdings, with a focus on financials, energy, and consumer staples. With a low expense ratio, this ETF is an attractive option for buy-and-hold investors seeking long-term growth and stability.
Srovnávací tabulka
| DSI | SCHV | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI KLD 400 Social ETF | Schwab U.S. Large-Cap Value ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Charles Schwab |
| Index | MSCI KLD 400 Social Index | Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.04% |
| Inception Date | 2006-11-14 | 2009-12-11 |
| Number Of Holdings | 404 | 504 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.