ETF Comparison: DLN vs DXJ
Popisy ETF
DLN - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund
The WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund is an equity ETF that tracks the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index, providing exposure to large-cap U.S. equities with a focus on dividend-paying stocks. The fund's dividend-weighted methodology aims to maximize current returns and avoid the pitfalls of market capitalization weighting, resulting in a balanced portfolio across hundreds of large-cap stocks with a bias towards sectors with historically significant distributions.
DXJ - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
The WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) provides investors with broad-based exposure to the Japanese equity market, hedging out currency fluctuations to offer a 'pure play' on Japanese stock performance. This ETF is suitable for investors who believe in the potential of Japanese equities but are wary of yen fluctuations. With a focus on large-cap companies, DXJ implements its strategy at a relatively lower cost compared to individual investors, making it a quality pick for those seeking to mitigate currency risks.
Srovnávací tabulka
| DLN | DXJ | |
|---|---|---|
| Název fondu | WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund |
| Fund Provider | WisdomTree | WisdomTree |
| Index | WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index | WisdomTree Japan Hedged Equity Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.28% | 0.48% |
| Inception Date | 2006-06-16 | 2006-06-16 |
| Number Of Holdings | 307 | 444 |
| Region | United States | Japan |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.