ETF Comparison: DBEF vs HDEF
Popisy ETF
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
The Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF provides exposure to developed equity markets outside of the US, with a unique feature of hedging out currency exposure. This fund tracks the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, offering a broad-based, market-cap weighted portfolio of international stocks. It is designed to isolate the performance of developed market stocks, neutralizing the impact of exchange rate fluctuations. This ETF can be a useful component in long-term portfolios, offering a currency-neutral tactical tilt towards the EAFE region.
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
The Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF is a smart beta fund that tracks the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, providing broad exposure to developed markets outside of the U.S. and Canada. The fund focuses on high dividend yield stocks with a market capitalization-weighted approach, excluding REITs for liquidity and emphasizing dividend sustainability and persistence.
Srovnávací tabulka
| DBEF | HDEF | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Deutsche Bank |
| Index | MSCI EAFE US Dollar Hedged Index | MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.36% | 0.09% |
| Inception Date | 2011-06-09 | 2015-08-12 |
| Number Of Holdings | 746 | 119 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Value |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.