ETF Comparison: DBC vs SGOL
Popisy ETF
DBC - Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
The Invesco DB Commodity Index Tracking Fund is an exchange-traded fund that provides broad-based commodity exposure, aiming to track the performance of the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. The fund offers a diversified portfolio of commodities, which can help enhance returns and reduce risk in traditional stock-and-bond portfolios.
SGOL - abrdn Physical Gold Shares ETF
The abrdn Physical Gold Shares ETF provides investors with a secure way to gain exposure to the price of gold bullion. The fund physically holds gold bars in a secure vault in Switzerland, which is audited twice a year, and publishes the serial numbers of the bars for added transparency. This ETF offers a unique investment opportunity for those seeking to invest in precious metals with greater peace of mind.
Srovnávací tabulka
| DBC | SGOL | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | abrdn Physical Gold Shares ETF |
| Fund Provider | Invesco | Abrdn Plc |
| Index | DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return | LBMA Gold Price PM |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.87% | 0.17% |
| Inception Date | 2006-02-03 | 2009-09-09 |
| Number Of Holdings | 5 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | Global |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.