ETF Comparison: CWB vs FPFD
Popisy ETF
CWB - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
The SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF provides diversified exposure to the US convertible bond market, offering investors the potential to benefit from equity appreciation while earning income from bond holdings. The fund's unique approach allows investors to tap into the growth potential of underlying stocks while maintaining a fixed income component.
FPFD - Fidelity Preferred Securities & Income ETF
The Fidelity Preferred Securities & Income ETF is an actively managed bond fund that invests in a diversified portfolio of preferred securities and income-generating bonds, aiming to provide regular income and capital appreciation.
Srovnávací tabulka
| CWB | FPFD | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | Fidelity Preferred Securities & Income ETF |
| Fund Provider | State Street | Fidelity |
| Index | Bloomberg US Convertibles Liquid Bond | Active (No Index) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.59% |
| Inception Date | 2009-04-14 | 2021-06-15 |
| Number Of Holdings | 274 | 207 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | Global |
| Investment Style | Blend | Income |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Convertible Bonds | Banks & Insurance |
| Bond Type | Convertible Bonds | Convertible Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.