ETF Comparison: CSSLI vs SW2CHA
Popisy ETF
CSSLI - iShares SLI ETF (CH)
The iShares SLI ETF (CH) is an equity fund that tracks the SLI index, comprising the 30 largest and most liquid stocks in the Swiss equity market. The fund aims to provide long-term capital growth by replicating the performance of the underlying index through full replication. With a total expense ratio of 0.35% p.a., the fund distributes dividends to investors at least annually.
SW2CHA - UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis
The UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis is an equity fund that tracks the MSCI Switzerland 20/35 index, providing exposure to leading Swiss stocks with a unique 20/35 weighting rule. The fund is domiciled in Luxembourg and has a total expense ratio of 0.20% p.a.
Srovnávací tabulka
| CSSLI | SW2CHA | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares SLI ETF (CH) | UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis |
| Fund Provider | BlackRock | UBS |
| Index | SLI® | MSCI Switzerland 20/35 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.2% |
| Inception Date | 2007-06-29 | 2013-11-28 |
| Number Of Holdings | 30 | 45 |
| Currency | CHF | CHF |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Switzerland | Switzerland |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.