ETF Comparison: CLSE vs LBAY
Popisy ETF
CLSE - Convergence Long/Short Equity ETF
The Convergence Long/Short Equity ETF is an actively managed fund that employs a long/short equity strategy to provide investors with a unique approach to equity investing. The fund aims to generate returns through a combination of long and short positions in a diversified portfolio of US equities.
LBAY - Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
The Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF is an actively managed fund that seeks to provide long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of alternative yield-generating assets. The fund employs a long/short strategy, aiming to capitalize on market inefficiencies while managing risk.
Srovnávací tabulka
| CLSE | LBAY | |
|---|---|---|
| Název fondu | Convergence Long/Short Equity ETF | Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF |
| Fund Provider | Convergence Investment Partners, LLC | Tidal Investments LLC |
| Index | Active (No Index) | Active (No Index) |
| Asset Class | Alternatives | Alternatives |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.55% | 1.24% |
| Inception Date | 2022-02-22 | 2020-11-16 |
| Number Of Holdings | 157 | 38 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.