ETF Comparison: CEBP vs XD5D
Popisy ETF
CEBP - iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)
The iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) is an equity fund that tracks the MSCI EMU (USD Hedged) index, providing exposure to large and mid-cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union, with a focus on hedging currency risk to the US Dollar. The fund has a total expense ratio of 0.38% and follows a long-only strategy, accumulating dividends and reinvesting them in the fund.
XD5D - Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged
The Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged is an exchange-traded fund that tracks the MSCI EMU (USD Hedged) index, which comprises large and mid-cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union. The fund is currency hedged to the US Dollar and has a total expense ratio of 0.17% per annum. The ETF uses a full replication strategy to track the underlying index and reinvests dividends.
Srovnávací tabulka
| CEBP | XD5D | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged |
| Fund Provider | BlackRock | Deutsche Bank |
| Index | MSCI EMU (USD Hedged) | MSCI EMU (USD Hedged) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.38% | 0.17% |
| Inception Date | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
| Number Of Holdings | 226 | 223 |
| Currency | USD | USD |
| Currency Hedged | ||
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | Europe |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.