ETF Comparison: CEBG vs IQQB
Popisy ETF
CEBG - iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc)
The iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) is an equity fund that tracks the MSCI Mexico Capped index, providing exposure to large and mid-cap stocks in Mexico. The fund is designed to replicate the performance of the underlying index through full replication, with a total expense ratio of 0.65% p.a..
IQQB - iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)
The iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) is an equity fund that tracks the MSCI Brazil index, providing exposure to the largest and most liquid Brazilian stocks. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.74% p.a.
Srovnávací tabulka
| CEBG | IQQB | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI Mexico Capped | MSCI Brazil |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.65% | 0.74% |
| Inception Date | 2010-08-25 | 2005-11-18 |
| Number Of Holdings | 24 | 49 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Latin America | Latin America |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.