ETF Comparison: BBCA vs SGDM
Popisy ETF
BBCA - JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
The JPMorgan BetaBuilders Canada ETF provides diversified exposure to the Canadian equity market, offering a cost-effective way to invest in Canada. The fund tracks the Morningstar Canada Target Market Exposure Index, providing a broad-based market cap-weighted portfolio of Canadian stocks.
SGDM - Sprott Gold Miners ETF
The Sprott Gold Miners ETF is an equity fund that tracks the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, providing investors with exposure to a diversified portfolio of gold mining companies listed in Canada. The fund employs a fundamental investment strategy and a market capitalization weighting scheme, offering a blend of growth and value investing styles.
Srovnávací tabulka
| BBCA | SGDM | |
|---|---|---|
| Název fondu | JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | Sprott Gold Miners ETF |
| Fund Provider | JPMorgan Chase | Sprott |
| Index | Morningstar Canada Target Market Exposure Index | Solactive Gold Miners Custom Factors Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.19% | 0.50% |
| Inception Date | 2018-08-07 | 2014-07-15 |
| Number Of Holdings | 78 | 37 |
| Currency | CAD | CAD |
| Region | Canada | Canada |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.