ETF Comparison: AUHEUA vs DX2S
Popisy ETF
AUHEUA - UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
The UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc is an equity fund that tracks the MSCI Australia (EUR Hedged) index, providing investors with exposure to large and mid-cap companies from Australia. The fund is currency hedged to Euro (EUR) and has a total expense ratio of 0.43% p.a.. It uses a full replication strategy to track the underlying index and accumulates dividends, reinvesting them in the fund.
DX2S - Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D
The Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D is an equity ETF that tracks the S&P/ASX 200 index, which comprises the 200 largest and most actively traded Australian companies. The fund adopts a long-only strategy and distributes dividends annually. With a total expense ratio of 0.50% p.a., it offers a cost-effective way to invest in the Australian equity market.
Srovnávací tabulka
| AUHEUA | DX2S | |
|---|---|---|
| Název fondu | UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D |
| Fund Provider | UBS | Deutsche Bank |
| Index | MSCI Australia (EUR Hedged) | S&P/ASX 200 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.43% | 0.5% |
| Inception Date | 2015-11-27 | 2008-01-17 |
| Number Of Holdings | 59 | 200 |
| Currency | EUR | AUD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Australia | Australia |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.