ETF Comparison: AT1D vs GCVG
Popisy ETF
AT1D - Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist
The Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist is an exchange-traded fund that tracks the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 index, providing investors with exposure to a diversified portfolio of USD-denominated contingent convertible bonds issued by developed-country banks worldwide.
GCVG - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF
The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF tracks the Refinitiv Qualified Global Convertible (GBP Hedged) index, providing exposure to a broad range of global convertible bonds. The fund is currency hedged to British Pound (GBP) and distributes interest income semi-annually. With a total expense ratio of 0.55%, this ETF offers a cost-effective way to access the global convertible bond market.
Srovnávací tabulka
| AT1D | GCVG | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF |
| Fund Provider | Invesco | State Street |
| Index | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 | Refinitiv Qualified Global Convertible (GBP Hedged) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.39% | 0.55% |
| Inception Date | 2018-09-24 | 2022-01-31 |
| Number Of Holdings | 80 | 342 |
| Currency | USD | GBP |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Developed Markets | Global |
| Bond Type | Convertible Bonds | Convertible Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.