ETF Comparison: AHYJ vs NK4N
Popisy ETF
AHYJ - Amundi German Bund Daily (-1X) Inverse UCITS ETF Dist
The Amundi German Bund Daily (-1X) Inverse UCITS ETF Dist is an inverse bond ETF that tracks the Solactive Bund Daily (-1x) Inverse index, providing a short exposure to the German government bond market. The fund uses a synthetic replication method and has a total expense ratio of 0.20% p.a.
NK4N - Amundi Italy BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc
The Amundi Italy BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc is an inverse bond ETF that seeks to track the Solactive BTP Daily (-2x) Inverse index, providing a two times leveraged inverse exposure to Italian sovereign debt instruments, specifically fixed coupon bonds. The ETF has a total expense ratio of 0.40% p.a. and is domiciled in France.
Srovnávací tabulka
| AHYJ | NK4N | |
|---|---|---|
| Název fondu | Amundi German Bund Daily (-1X) Inverse UCITS ETF Dist | Amundi Italy BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc |
| Fund Provider | Amundi | Amundi |
| Index | Solactive Bund Daily (-1x) Inverse | Solactive BTP Daily (-2x) Inverse |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.4% |
| Inception Date | 2010-10-07 | 2011-04-27 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Europe | Europe |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Government Bonds | Government Bonds |
| Bond Type | Government Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.