ETF Comparison: AGG vs IWM
Popisy ETF
AGG - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
The iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF provides broad-based exposure to investment grade U.S. bonds, making it a core holding for investors seeking fixed income exposure in their portfolios. The fund tracks the Bloomberg US Aggregate index, offering a diversified portfolio of hundreds of individual securities.
IWM - iShares Russell 2000 ETF
The iShares Russell 2000 ETF is a small-cap equity fund that tracks the Russell 2000 Index, providing diversified exposure to small-cap U.S. stocks. It can be used as a building block in a long-term portfolio or as a way to establish short-term exposure to a risky asset class. The fund offers a balanced portfolio with every sector of the U.S. economy well represented, and no one stock accounts for a significant portion of assets.
Srovnávací tabulka
| AGG | IWM | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | iShares Russell 2000 ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | Bloomberg US Aggregate | Russell 2000 |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.03% | 0.19% |
| Inception Date | 2003-09-22 | 2000-05-22 |
| Number Of Holdings | 11686 | 2007 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.