ETF Comparison: ACWIU vs EMMUSC
Popisy ETF
ACWIU - UBS ETF (IE) MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to USD) A-acc
The UBS ETF (IE) MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to USD) A-acc is a large-cap equity fund that tracks the MSCI ACWI (USD Hedged) index, providing exposure to a diversified portfolio of stocks from 23 developed and 24 emerging markets worldwide, with a focus on long-only investment strategy and a total expense ratio of 0.21%.
EMMUSC - UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc
The UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Emerging Markets index, providing investors with exposure to emerging markets worldwide. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and has a total expense ratio of 0.18% per annum. The ETF is a large fund with over 2,653 million euros in assets under management and is domiciled in Luxembourg.
Srovnávací tabulka
| ACWIU | EMMUSC | |
|---|---|---|
| Název fondu | UBS ETF (IE) MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc |
| Fund Provider | UBS | UBS |
| Index | MSCI ACWI (USD Hedged) | MSCI Emerging Markets |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.21% | 0.18% |
| Inception Date | 2015-08-11 | 2018-06-18 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | Emerging Markets |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.