ETF Comparison: 3QQQ vs DBPG
Popisy ETF
3QQQ - WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged
The WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged ETF provides three times leveraged exposure to the Nasdaq 100 index, tracking the performance of 100 non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange. The fund is designed for investors seeking amplified returns from the US technology sector.
DBPG - Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C
The Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that seeks to provide two times the daily performance of the S&P 500 index, which tracks large-cap US stocks. The fund uses a synthetic replication method with a swap and has an expense ratio of 0.60% p.a.. It is domiciled in Luxembourg and has a total fund size of approximately 314 million USD.
Srovnávací tabulka
| 3QQQ | DBPG | |
|---|---|---|
| Název fondu | WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | WisdomTree | Deutsche Bank |
| Index | Nasdaq 100® Leverage (3x) | S&P 500® Leverage (2x) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.75% | 0.6% |
| Inception Date | 2012-12-13 | 2010-03-18 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.