ETF Comparison: 2B7R vs SXRW
Popisy ETF
2B7R - iShares FTSE 250 UCITS ETF
The iShares FTSE 250 UCITS ETF is an equity fund that tracks the FTSE 250 index, comprising 250 mid-cap companies based in the United Kingdom, excluding those in the FTSE 100. The fund employs a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and distributes dividends quarterly. With a total expense ratio of 0.40% p.a., the fund is a cost-effective way to gain exposure to the UK mid-cap market.
SXRW - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)
The iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) is a low-cost, large-cap equity ETF that tracks the FTSE 100 index, providing exposure to the 100 largest UK stocks. It uses a full replication strategy and accumulates dividends, reinvesting them in the ETF. With a total expense ratio of 0.07% p.a., it is an attractive option for investors seeking UK equity exposure.
Srovnávací tabulka
| 2B7R | SXRW | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares FTSE 250 UCITS ETF | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | FTSE 250 | FTSE 100 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.4% | 0.07% |
| Inception Date | 2004-03-26 | 2010-01-26 |
| Number Of Holdings | 252 | 103 |
| Currency | GBP | GBP |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United Kingdom | United Kingdom |
| Market Cap | Mid-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.