ETF Comparison: 18M1 vs ZPR1
Popisy ETF
18M1 - Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C)
The Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) is a money market ETF that tracks the FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped index, investing in sovereign bills issued by eurozone countries with a time to maturity of 0-6 months. The fund aims to provide low-risk returns with a low expense ratio of 0.14% p.a.
ZPR1 - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF
The SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF is a money market fund that tracks the Bloomberg US Treasury 1-3m index, investing in high-quality, short-term US Treasury bonds with a maturity of 1-3 months. The fund provides a low-risk investment option with a focus on capital preservation and liquidity.
Srovnávací tabulka
| 18M1 | ZPR1 | |
|---|---|---|
| Název fondu | Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF |
| Fund Provider | Amundi | State Street |
| Index | FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped | Bloomberg US Treasury 1-3m |
| Asset Class | Cash & Currencies | Cash & Currencies |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.14% | 0.1% |
| Inception Date | 2009-06-29 | 2019-07-17 |
| Number Of Holdings | 49 | 18 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | United States |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.